Th��orie des perspectives : Etes-vous certains de prendre la bonne d��cision ?
Lath��orie des perspectives (prospect theory en anglais) a ��t�� d��velopp��e parDaniel Kahneman, professeur de psychologie �� l'universit�� de Princeton et prix Nobel d'��conomie en 2002. Elle fait partie des th��ories de l'��conomie comportementale et d��crit l'attitude des individus devant prendre une d��cision dans un environnement probabiliste o�� les diff��rents r��sultats possibles sont connus.
La th��orie des perspectives et l'expected value
Lath��orie des jeux traditionnelle, d��velopp��e entre autres par John von Neumann et John Nash, explique que, dans un processus de prise de d��cision, l'option retenue par le "joueur" est celle qui offre le r��sultat optimal. Ainsi, quand un joueur de poker d��cide de passer, suivre ou relancer c'est parce que cette option est celle qui lui offre la meilleure esp��rance math��matique (expected value) sur le long terme.
La th��orie des perspectives montre que, dans la majorit�� des cas, la plupart des gens, bien que croyant faire un choix rationnel, prennent leurs d��cisions de mani��re ��motionnelle, en fonction des risques de gains et de pertes - et non pas en cherchant �� optimiser le r��sultat final.
Dans son ouvrage Thinking Fast & Slow, Kahneman pose le probl��me suivant?(choisissez une option pour chaque d��cision):
D��cision 1?: choisissez entre
A. Un gain certain de 240$
B. 25% de chances de gagner 1.000$ et 75% de chances de ne rien gagner
D��cision 2?: choisissez entre
C. Une perte certaine de 750$
D. 75% de chances de perdre 1.000$ et 25% de chances de ne rien gagner
"Apr��s avoir lu les deux probl��mes, votre r��action initiale face aux deux ��v��nements certains (A et C) a ��t�� de l'attirance pour le premier [un gain] et de l'aversion pour le second [une perte]. L'��valuation ��motionnelle du 'gain certain' et d'une 'perte certaine' est une r��action automatique [��] qui intervient avant le plus difficile (et facultatif) calcul de l'esp��rance math��matique des deux paris (respectivement, un gain de 250$ et un perte de 750$)".
"Dans l'exp��rience originale men��e par Amos et moi, les r��sultats montrent que 73% des gens choisissent A dans la d��cision 1 et D dans la d��cision 2 - et seulement 3% optent pour B et C".
La certitude et l'aversion au risque dans la prise de d��cision
"On vous a demand�� d'examiner les deux options avant de faire un choix, et vous l'avez sans doute fait. Mais il y a une chose que n'avez assur��ment pas faite?: vous n'avez pas calcul�� les r��sultats possibles de chacune des quatre combinaisons de choix possibles (A et C, A et D, B et C, B et D) pour d��terminer laquelle aurait votre pr��f��rence".
Consid��rez �� pr��sent le probl��me suivant?:
AD?: 25% de chance de gagner 240$ et 75% de chances de perdre 760$
BC?: 25% de chance de gagner 250$ et 75% de chances de perdre 750$
Le choix est facile?! L'option BC domine l'option AD (le terme technique d'une option est sans ��quivoque meilleur que l'autre). Vous connaissez la suite. La meilleure option est BC, la combinaison des deux options rejet��es dans le premier probl��me, celle qui n'a ��t�� choisie que par 3% des personnes ayant r��pondu �� notre premi��re ��tude.
"Cet exemple d��montre qu'il co?teux d'avoir une aversion au risque quand il s'agit de gagner et une attirance pour le risque quand il s'agit de perdre. Ces attitudes ont tendance �� vous vouloir payer une prime pour obtenir un gain assur�� plut?t que d'avoir �� prendre un risque et de payer une prime (en terme d'esp��rance math��matique) pour ��viter une perte certaine".
Kahneman d��montre ainsi deux fa?ons de penser lorsque l'on doit prendre une d��cision. Une mani��re "��troite" qui consid��re deux choix distincts s��par��ment et une mani��re "large", qui consid��re les quatre possibilit��s de mani��re globale.
"Cet ensemble de choix a beaucoup �� nous apprendre sur les limites de la rationalit�� humaine. D'abord cela nous permet de voir la coh��rence logique des pr��f��rences de l'��tre humain pour ce qu'elle est - un mirage sans espoir. [...] Ceci est g��n��ralement vrai : tout choix simple formul�� en termes de gains et de pertes peut ��tre d��compos�� en d'innombrables mani��res de combiner les choix, dont le r��sultat final risque d'��tre incoh��rent".
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